Su construcción data de 1515, por merced de D. Pedro Fernández de Córdoba, primer Marqués de Priego.
Es un templo gótico-múdejar, remodelado en el siglo XVIII en estilo barroco. Destaca la capilla de Jesús Nazareno, realizada por Jerónimo Sánchez de Rueda y Juan de Dios Santaella. La imagen se atribuye al granadino Pablo de Rojas,en 1592. También presenta especial belleza la imagen de Jesús en la Columna, del círculo de Alonso de Mena.
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